Korelacija međusobnih valutnih parova

Imovina koja se koristi za trgovanje na financijskom tržištu ima temeljni odnos. To najbolje vidi trgovci na Forexu i drugim financijskim tržištima. Imovina koja se nalazi u prozoru za trgovanje, ponovite međusobno kretanje. S vijestima o pogoršanju pokazatelja tržišta rada u eurozoni, par EUR / USD počinje padati u cijeni, nakon čega slijedi GBP / USD, ali u manjoj mjeri. Velika Britanija iako je glasovala za izlazak iz Europske unije, ali i dalje ovisi o tome.

definicija

Korelacija je izraz koji ukazuje na tendenciju promjena između serije podataka. Promjene na jednom tržištu utječu na dinamiku gibanja drugog. Stoga trgovci često koriste pokazatelje korelacije valutnih parova tijekom trgovanja.

vrste

Korelacija valutnih parova je klizna i izravna. Prva daje točnije rezultate. U slučaju izravne korelacije, oba se pokazivača pomiču sinkrono, au suprotnom smjeru kreću se u suprotnim smjerovima.

Razmotrite situaciju na primjeru trgovanja dvama valutnim parovima: USD / CHF i EUR / USD. Trgovac trguje s instrumentom USD / CHF. Ako rezultati tehničke analize pokazuju da postoji izravna veza između dva pokazatelja, tada možete otvoriti položaje u različitim smjerovima. Poznavanje odnosa smanjuje broj slučajnih signala. No, pouzdani rezultati mogu se postići samo kada radite s velikim brojem podataka. Slip ili unatrag korelacija parnih parova se očituje u vremenu na pomaknutom skupu podataka. Promjena stope USD / CHF odražava kretanje EUR / USD pair u budućnosti. Detaljnije informacije, to je jednostavnije izgraditi strategiju.

Analiza podataka

Izračunajte korelaciju valutnih parova korištenjem posebnog programa preuzete s Interneta ili u Excelu. Ugrađena funkcija "CORREL" odražava odnos između dva seta podataka. Da biste odredili izravnu korelaciju, trebate koristiti podatke preuzete iz jednog vremenskog intervala (npr. 2013.) i obrnuto - od različitih (2013. i 2014.). U prvom slučaju, vrijednost pokazatelja treba biti bliža "+1", a drugom - do "-1". Vrijednost "0" označava da nema veze između podataka.

Odnos nije stalan jer se tržište mijenja. Teže je pronaći inverznu korelaciju. Na primjer, cijena zlata je češće od GBP / USD. Odnos za ovaj par trebao bi se izračunati gotovo za svaki dan trgovanja. Neki se parovi kreću u različitim smjerovima, drugi - u jednom, ali s odgodom vremena, i još uvijek drugi - potpuno kopiraju jedni druge. Praćenje dinamike prometa je bolje jednom mjesečno ili tromjesečju.

Primjena korelacije

Trgovci pokušavaju izbjeći pozicije koje se međusobno uravnotežuju u jednom vremenskom intervalu. Na primjer, trgovac odlučuje raditi s parovima USD / CHF i EUR / USD, koji imaju obrnuti odnos. Kada USD / CHF počne pasti u cijenu, EUR / USD će rasti.

Bolje je odbiti takve kombinacije. Dobit primljene od prvog odjeljka ne može pokriti gubitak. Strategija trgovanja trebala bi se temeljiti na nizu podataka s izravnim odnosom.

Na financijskim tržištima postoji nekoliko valuta koje imaju izravnu povezanost s dolarom: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD i EUR / USD. Praćenje odnosa između valutnih parova pomaže smanjiti rizik gubitka i na vrijeme kako bi preusmjerili ulaganja na drugu imovinu.

Strategija korelacije valutnih parova

Grail ne postoji na financijskom tržištu. Nijedna strategija neće biti profitabilna u svakom trenutku. Čak i ako se temelji na korelaciji valutnih parova. Ali u kratkom roku možete trgovati na temelju izravnog odnosa. Potrebno je pronaći imovinu s visokim stupnjem korelacije (od 0,8) za proteklu godinu. Bit trgovanja parovima je pronaći točke maksimalne divergencije cijena kroz korelacijski pokazatelj valutnih parova, prodavati skuplje sredstvo i kupiti jeftino.

Prednosti strategije

Glavna prednost strategije trgovanja parovima je odsutnost opterećenja na depozit. Gubici jednog od koreliranih parova bit će blokirani dobitkom od druge. Ova se strategija naziva i živica, jer se drugi posao otvara za razliku od prvog.

Druga prednost je da nema potrebe za temeljnom ili tehničkom analizom. Potrebno je samo odrediti maksimalnu divergentnost parova, a ne ometati kaotično kretanje cijena. Ali ovo je glavni minus strategije. Korelacija između valutnih parova neće trajno trajati. Nemoguće je odrediti njeno trajanje.

Pokazatelj korelacije valutnih parova za MT4

Trgovanje na "Forexu" obično se provodi putem posebne platforme. Najčešće ovo je MT4, rjeđe MT5. Da bi radili na odabranoj strategiji, na platformi je instaliran poseban pokazatelj koji nameće grafikone valutnih parova jedni na druge.

Posebno za trgovanje trgovinom parovima, možete koristiti indikator OverLayChart. Koristeći ga, možete odrediti korelirane valutne parove iz grafikona. Načelo rada je sljedeće. U prozoru platforme morate otvoriti grafikon bilo kojeg sredstva, na primjer EUR / USD, i priložiti ga OverLayChart. U prozoru postavki, upišite parametar SubSymbol ime korelirane imovine, na primjer GBP / USD, i odaberite boju druge trake alata. Ako je odnos između parametara obrnut, tada se u prozoru postavki indikatora u parametru Mirroring treba postaviti na true i ako je linija lažna.

Nakon indikatora, dva grafa pojavljuju se u jednom prozoru umjesto jednog. Rad s njima može biti isti kao kod uobičajenog rasporeda: promjena boje, vremenskog okvira, razmjera.

Skripte za trgovinu

Da biste pomogli trgovcima, pored pokazatelja možete koristiti savjetnike i skripte. Da biste radili na prethodno objašnjenoj strategiji, upotrijebite skriptu Korelacija, što olakšava pronalaženje međusobno povezanih alata. U postavkama treba navesti:

• StartTime - razdoblje tijekom kojeg će program tražiti povezane alate.
• Poredak je vrsta odnosa.

Ako se izrazi izravni odnos između sredstava, program će izračunati Pearsonov koeficijent. Da bi se odredio inverzni odnos izračunava se Spearmanov koeficijent. Što je slabiji odnos, to je izračunata vrijednost indikatora bliže "0".

Nakon pokretanja programa, pretraživanje interkonekcije provodi se pomoću svih alata navedenih u pregledu tržišta. Sam proces se može vidjeti u lijevom kutu zaslona. Jednom kada se pronađe korelacija međusobnih valutnih parova, oni će biti snimljeni u zapisniku terminala. Čak i ako je njegov posao prekinut, zapisi će biti sačuvani. Kada je rad dovršen, kreira se datoteka Correlations.txt u kojoj se prikazuju rezultati. Prije pokretanja skripte morate preuzeti povijest citata svih elemenata koji će se analizirati.

Algoritam trgovine

Kako se u praksi primjenjuje strategija korelacije valutnih parova? Prva stvar koju treba učiniti je utvrditi ulaze na transakciju, to jest pronaći na grafikonu parove koji su maksimalno u međusobnoj nesrazmjeru i izračunati broj točaka ove odstupanja. Zatim morate odrediti prosječnu vrijednost ovih odstupanja. Na njima će se izračunati korelacija valutnih parova. Na primjer, prosječna odstupanja imovine iznose 80 bodova. To znači da će sljedeća transakcija morati biti otvorena kada razlika dosegne 70-80 bodova.

Nitko ne može predvidjeti kretanje tržišta u budućnosti. Prethodna analiza gore opisana će izbjeći neprofitne transakcije.

Pravila trgovanja su kako slijedi. Kada se postigne izračunata razlika, istovremeno se moraju otvarati dvije transakcije. Skuplja imovina (onaj na grafikonu se nalazi na vrhu) treba prodati, a najjeftiniji - za kupnju. Morate zatvoriti obrta čim se grafici presijecaju na nultoj točki.

Ova se strategija može koristiti u rokovima od 5 minuta do jednog sata. Što je veća vremenska razlika, to će manje signala biti, a veća je dobit po transakciji.

osiguranje

Ova strategija trgovanja koja se temelji na korelaciji valutnih parova ne osigurava korištenje stop-loss-a ili profitabilnosti. Ali možete se osigurati od gubitaka daljnjih odstupanja uz pomoć neriješenih naloga. Na primjer, trgovac je otvorio poziciju za kupnju EUR / USD pri postizanju 80 razlike u divergenciji. Rezultati preliminarnih analiza pokazali su da je maksimalna razlika između parova bila 110 bodova. Stoga odmah možete otvoriti narudžbu na čekanju za prodaju imovine kada dostignete razlike od 100 bodova. Isto treba učiniti za jeftiniji par. Otvorite nalog za kupnju imovine kada se postigne razlika od 100 bodova.

Korelacija u trgovanju opcijama

Ova vrsta trgovanja je vrlo slična "Forex", ali ima svoje osobitosti.

Ako je koeficijent korelacije blizu "+1", tada se transakcije u jednom smjeru ne mogu zaključiti. U slučaju negativnih promjena na tržištu, trgovac će dobiti dvostruki gubitak. Ako je vrijednost koeficijenta "-1", ne biste trebali otvoriti transakcije u različitim smjerovima iz istog razloga. Značajke trgovine po korelacijama treba koristiti za dobro. To jest, kako bi se zaštitili rizici, zaključite ponude u različitim smjerovima s pozitivnom korelacijom. Čak i ako jedan instrument donosi gubitak, drugi jamči prinos s dobiti.

Primjer: Trgovac je sklopio ugovor za kupnju AUD / USD. Cijena je počela opadati. U tom slučaju trebate sklopiti ugovor o povezanom paru NZD / USD za prodaju. Dobit iz druge imovine pokriva gubitak od prvog.

Binarne opcije temeljene na korelaciji valutnih parova imaju svoje osobine. Za razliku od "Forex", na njima je nemoguće utvrditi naredbu na čekanju. To jest, morat ćete gledati promjene na mreži i ručno zaustaviti posao.

Druga značajka trgovine dolazi od prvog. Prilikom otvaranja transakcije za binarne opcije morate odmah odrediti njegov vremenski okvir. Stoga morate provesti preliminarnu provjeru strategije trgovanja na demo računu ili na povijest dijagrama.

Imovina za trgovanje

Na internetu možete pronaći tablice koje prikazuju izračunate vrijednosti korelacije za sve popularne alate. Od valutnih parova, vrijednost koeficijenta približna "+1" promatrana je u AUD / USD i AUD / NZD, AUD / JPY i AUD / CHF, AUD / CAD i AUD / SGD, kao i AUD / USD i NZD / USD, GBP / USD i EUR / USD, itd. Korelirani su svi imovina koja ima istu valutu na prvom ili drugom mjestu.

Među dobrima se vidi pozitivan odnos u energentima (OIL i GAS) i metala (GOLD i SILVER). U odnosu na dionice, ovo se načelo primjenjuje na vrijednosne papire tvrtki jedne industrije (na primjer, IBM i Microsoft).

zaključak

Korelacija valutnih parova događa se kada je kretanje imovine međusobno povezano. Može biti jednosmjerno, višesmjerno ili paralelno. U središtu svake promjene cijena je ekonomska interpretacija. U trgovanju financijskim tržištima, korelacija se može koristiti za pronalaženje ulaznih i izlaznih točaka za trgovinu.

Bit strategije, koja se temelji na korelaciji, je sljedeća: jednosmjerna imovina mora zaključiti ponude u različitim smjerovima i na višesmjerne imovine - u jednom. Samo u ovom slučaju moguće je izbjeći dvostruke gubitke i ostvariti dobit.

Zaštita se ne mora koristiti, ali svaki trgovac mora znati osnovna pravila trgovine.